摘要
研究了协整体制转换模型的贝叶斯估计,利用贝叶斯定理和Gibbs抽样技术,实现了该模型的贝叶斯估计。结果表明:该方法可以精确地估计模型参数。
Bayesian estimation of cointegration regime switching models is studied. By using Bayesian theorem and Gibbs sampling techniques, Bayesian estimation of the model is achieved. Results show that the approach can estimate the model parameters accurately.
出处
《新乡学院学报》
2014年第4期6-9,共4页
Journal of Xinxiang University
基金
2012年度安徽省高校自然科学研究项目(KJ2012Z278)
全国统计科学研究计划项目(2012LY153)
滁州学院科研项目(2011kj001B
2012kj002B)
安徽省金融工程教学团队(2013jxtd035)
关键词
协整
体制转换
贝叶斯估计
后验分布
GIBBS抽样
cointegration
regime switching
Bayesian estimation
posterior distribution
Gibbs sampling
