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风险投资组合线性规划模型的变型起作用约束集法 被引量：1

Variation of Methods of Active Set on Linear Programming Model about Combination of Risk and Investment
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摘要 本文首先建立起风险投资组合问题的线性规划模型 ,然后在通常的起作用约束集法基础上利用等值面上的锥中心线构造出一类起作用约束集法的变型算法 。 In this paper, a model of linear programming model on the combination of risk and investment is established firstly, and then on the basis of ordinary Methods of Active Set, a variation algorithm is provided with the aid of central line of cone on the equivalent plane .Subsequently the above linear programming is solved by using the variation algorithm.
作者 吕莉萍 王丽君 赵君有
机构地区 沈阳电力高等专科学校
出处 《黄金学报》 2001年第1期64-67,共4页 Gold Journal
关键词 风险投资组合 变型算法 起作用约束集法 等值面 线性规划 risk and investment combination, active set, equivalent plane, linear programming
分类号 F830.59 [经济管理—金融学] O221.1 [理学—运筹学与控制论]
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引证文献1

黄金学报
2001年 第1期

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