摘要
在Hilbert空间中 ,得到了关于柱体布朗运动与Poisson鞅测度之It^o公式 ,及带跳倒向随机微分方程在关于x满足李氏条件及关于t可以无界情形下解的存在惟一性 .并给出例子说明关于t可以无界的一些条件是不可减弱的 .
The existence and uniqueness of solutions to BSDES with jumps and with cylindrical Brownian motion process in Hubert space under non-Lipschitzian condition are proved. Some convergence theorems of solutions to such BSDES are also given.
出处
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期1-4,共4页
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni
基金
国家自然科学基金!重大资助项目 (79790 130 )
关键词
带跳倒向随机微分方程
适应解
ITO公式
李氏条件
无界系数
希乐伯特空间
backward stochastic differential equations with jumps (BSDE)
Ito's formula
non-Lipschitzian coefficient
adapted solutions
convergence theorems
