边际分布函数属于D_(ψα)的平衡过程的逗留极限
出处
《四川大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期444-445,共2页
Journal of Sichuan University(Natural Science Edition)
参考文献3
-
1Berman S M.Sojourns and extremes of stationary processes[].The Annals of Probability.1982
-
2Resinic S I.Extyeme Values, regular variation, and piont process[]..1987
-
3Scheffe H.A useful convergence theorem for probability distribitions[].Annals of Mathematical Statistics.1947
-
1朱玉龙,谭林.多维对称随机变量分布函数的充要条件[J].数学的实践与认识,2015,45(20):289-294. 被引量：3
-
2赵延生,彭作祥.一类平稳过程的逗留极限定理[J].西南师范大学学报（自然科学版）,2000,25(5):578-582.
-
3刘舒强.关于分布函数的某些讨论[J].现代财经（天津财经大学学报）,1994,14(S1):89-91.
-
4曾青松,彭作祥.一类分布的尾端点估计量的收敛性[J].西南师范大学学报（自然科学版）,2005,30(6):976-980. 被引量：1
-
5包振华,叶中行.关于复合二项风险模型的分布函数[J].汕头大学学报（自然科学版）,2005,20(3):10-17.
-
6吕王勇,高仕龙,马洪.广义copula的存在理论[J].四川师范大学学报（自然科学版）,2010,33(2):159-161. 被引量：5
-
7林淑容,吴松林.一类分布的尾端点估计量的渐近分布[J].西南师范大学学报（自然科学版）,2001,26(4):381-383.
-
8何树红,徐文涛,谢伟.金融资产投资组合的风险度量研究[J].统计与决策,2010,26(4):29-31. 被引量：4
-
9杜艳丽,卢俊香,马梅,武宇.基于时变Copula方法的股票收益率相关性研究[J].价值工程,2016,35(21):32-34. 被引量：2
;
