一种多变量CAR模型结构和参数的辨识方法

本文提出了一种用于多变量系统CAR模型结构和参数估计的算法。本方法具有良好的数值计算的稳定性;估计结果的精度高;一旦确定结构后,立即得到参数估计值,没有重复计算,因此计算量小。数值仿真的结果表明木方法的有效性。