摘要
本文通过选取深圳成分指数中具有代表性的十五支股票1997年7月19日～2000年3月17日143周的周收益率作为采样数据,研究了成交量的大小对证券组合投资有效边界的影响,实证分析说明成交量较大的组合有效边界位于成交量较小的边界上方,这一研究结果对于证券组合调整和投资绩效评价具有一定意义。
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2001年第7期85-88,共4页
Journal of Quantitative & Technological Economics
基金
国家自然科学基金资助(批准号:79870031
7991076180
79942015)
