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基于相空间重构的全局预报分析
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摘要
本文阐述了股票市场价格指数所遵 循的非线性确定系统规律的相关概念。提出了股指 数据序列的相空间重构方法,利用这一方法在二维 相空间对混沌价格指数行为进行全局预报分析。
作者
孟卫东
熊虎
冯宗茂
机构地区
重庆大学工商管理学院
出处
《技术经济与管理研究》
2001年第4期26-28,共3页
Journal of Technical Economics & Management
关键词
价格混沌
全局预报
关联维数
价格指数
相空间重构
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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