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以衍生合约价格为工具的极大似然估计

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摘要 在使用金融模型时,往往需要知道某些无法观察到的随机变量分布的参数。本文试图用极大似然估计的方法,以衍生于这些变量的合约价格为工具(这些合约价格是易于观察的),来估计这些参数,作为一个运用,本文将用这种方法来估计Vasicek模型中的参数。
作者 余刚
出处 《技术经济与管理研究》 2001年第4期67-67,共1页 Journal of Technical Economics & Management
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