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以衍生合约价格为工具的极大似然估计
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摘要
在使用金融模型时,往往需要知道某些无法观察到的随机变量分布的参数。本文试图用极大似然估计的方法,以衍生于这些变量的合约价格为工具(这些合约价格是易于观察的),来估计这些参数,作为一个运用,本文将用这种方法来估计Vasicek模型中的参数。
作者
余刚
机构地区
华中科技大学经济学院
出处
《技术经济与管理研究》
2001年第4期67-67,共1页
Journal of Technical Economics & Management
关键词
极大似然估计
衍生合约价格
金融模型
参数估计
VASICEK模型
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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