浅议有限矩在保险精算中的应用
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1钱艺平,林祥.市场风险资产损失服从Pareto分布的VaR计量[J].统计与信息论坛,2009,24(7):9-12. 被引量:6
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2石国锋,仇春涓.个体风险模型的复合泊松近似[J].徐州师范大学学报(自然科学版),2005,23(2):48-52.
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3黄全,郭学勤,魏炜.我国健康保险精算方法研究现状分析[J].金融与经济,2007(1):64-67. 被引量:6
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4吴永,王晓园.贝叶斯方法估计极端损失再保险纯保费[J].重庆理工大学学报(自然科学),2011,25(4):106-111. 被引量:1
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5张奕,李志英.随机利率下的风险模型[J].浙江大学学报(理学版),2004,31(2):134-137. 被引量:5
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6Ouyang Zisheng,Xie Chi.GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION FIT TO MEDICAL INSURANCE CLAIMS DATA[J].Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities),2006,21(1):21-29. 被引量:2
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7董耀武,周孝华,姜婷.基于EVT-POT-SV-MT模型的极值风险度量[J].管理工程学报,2012,26(1):119-124. 被引量:3
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8周孝华,董耀武,姜婷.基于EVT-POT-SV-GED模型的极值风险度量[J].系统工程学报,2012,27(2):152-159. 被引量:6
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9王汉斌,樊利娜.基于贝叶斯方法下的市场风险资产损失VaR计量[J].全国商情,2010(11):22-24.
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10庄慧敏.基于极值理论下ARMA-GARCH模型的实证研究[J].中国集体经济,2017(12):75-76.
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