摘要
本文从马柯维茨投资组合理论出发 ,对沪、深股市进行实证分析 ,并对投资组合的时变特征。
Based on Modern Portfolio Theory initiated by Harry Markowitz (1952), this paper develops an empirical analysis to Chinese stock market, and discusses time varying features of portfolio and portfolio size selection.
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2001年第5期56-60,43,共6页
Journal of Applied Statistics and Management
基金
中科院应用数学所金融避险组资助课题
