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跳跃-扩散过程下的利率期限结构模型被引量：7

A Term Structure Model of Interest Rate with Jump-Diffusion Processes

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摘要对利率行为的建模一直以来都假设其服从扩散过程,然而受人为干预的影响,这一假设日益受到挑战。本文从Cox, Ingersoll and Ross(1985)所构建的均衡框架出发,推导出了一个服从跳跃—扩散过程的利率模型,以反映利率不连续变动的特点。

作者谢赤吴雄伟

机构地区湖南大学工商管理学院

出处《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2001年第11期38-40,共3页 Journal of Quantitative & Technological Economics

基金国家自然科学基金(79970015) 国家社会科学基金资助项目(00BJY013)

关键词跳跃-扩散过程利率期限结构随机过程中国利率

分类号 F832.22 [经济管理—金融学]

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数量经济技术经济研究

2001年第11期

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