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中国股票市场的双因子定价模型 被引量:14

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摘要 本文利用不同流通市值股票的收益率之差作为另一个因子 ,建立了一个双因子模型 ,发现不存在无风险收益率时的双因子模型 (即零贝塔形式的双因子模型 )比 CAPM具有更好的解释能力 ,是一个基本适合中国股市的资产定价模型。
作者 靳云汇 刘霖
出处 《经济科学》 CSSCI 北大核心 2001年第5期92-99,共8页 Economic Science
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参考文献6

二级参考文献40

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共引文献423

同被引文献113

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