投资基金绩效评估方法的比较与实证研究被引量：8

Comparative and Evidencing Study on Achievement and Efficiency Evaluating Method of Investment Funds

下载PDF

导出

摘要评估投资基金的投资绩效 ,不仅要考察基金的平均收益率 ,而且要看它承受的风险。本文系统地比较了评估投资基金绩效的夏普指数法、特雷诺指数法以及詹森指数法等几种传统评估方法 ,在此基础上对投资绩效评估方法进行了修正。

作者史代敏

机构地区西南财经大学统计学系

出处《西南民族学院学报（哲学社会科学版）》北大核心 2001年第10期117-121,共5页 Journal of Southwest University for Nationalities(Philosophy and Social Sciences)

关键词投资基金绩效评估方法实证研究比较研究投资绩效评估特雷诺指数改进夏普指数詹森指数

分类号 F830.59 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

参考文献4

1吴世农,陈斌.风险度量方法与金融资产配置模型的理论和实证研究[J].经济研究,1999,34(9):30-38. 被引量：83
2Dybvig, P.H. and Ross, S.A. 1985. Differential Information and Performance Measurement Using a Security Market Line. Journal of Finance.
3Franco Modigliani, 1997. Risk - Adjusted Performance. Journal of Portfolio Management.
4Hayne E. Leland, 1999. Beyond Mean - Variance: Performance Measurement ina Nonsymmetrical Word. Financial Analysts Journal.

二级参考文献1

1刘宇飞.VaR模型及其在金融监管中的应用[J].经济科学,1999(1):39-50. 被引量：86

共引文献82

1林子芃.风险最小化与效用最大化投资组合模型的比较[J].质量与市场,2020(21):139-141.
2徐绪松,王频,侯成琪.基于不同风险度量的投资组合模型的实证比较[J].武汉大学学报（理学版）,2004,50(3):311-314. 被引量：9
3李生校,胡素华.商业银行贷款组合的风险控制研究[J].中国流通经济,2004,18(6):57-60. 被引量：1
4王源嫄.VAR方法及其在股票投资组合中的应用[J].中国投资（中英文）,2013,0(S1):149-150.
5莫扬.股票市场波动性的国际比较研究[J].数量经济技术经济研究,2004,21(10):49-56. 被引量：24
6申春林.企业人力资本投资战略中风险投资因素分析[J].科技和产业,2004,4(9):40-43. 被引量：2
7马玉林,施红俊,陈伟忠.沪深股市周收益率分布的实证研究[J].经济数学,2003,20(4):52-57. 被引量：1
8桂文林,伍超标.标准差和平均差的内在关系及应用研究[J].数理统计与管理,2005,24(2):50-54. 被引量：3
9楼小飞,周林,施红俊.中国股市投资组合收益分布的实证研究[J].同济大学学报（自然科学版）,2005,33(3):414-417. 被引量：2
10武华昌.浅析我国工程项目管理模式的选择[J].科技情报开发与经济,2005,15(10):187-188. 被引量：5

同被引文献24

1何军耀,蒲勇健.证券投资基金业绩的持续性研究[J].金融教学与研究,2004(3):38-39. 被引量：5
2黄勇.证券投资基金绩效评价方法及实证分析[J].经济师,2004(12):122-123. 被引量：3
3郑文堂,徐晓标.关于证券投资基金业绩评价方法及其应的探讨[J].数理统计与管理,2005,24(1):86-91. 被引量：12
4龙子泉,赵红艳.中国证券投资基金绩效实证研究[J].统计与决策,2005,21(01X):107-109. 被引量：13
5黄翠霞,张小仁.我国证券投资基金绩效评估的实证研究[J].中山大学研究生学刊（社会科学版）,2006,27(1):130-140. 被引量：9
6[4]PhiliPPe Jorion.Value at Risk,2nd edition,McGraw-Hill,2001.
7Philippe Jorion. Value at Risk:the new benchmark for controlling derivatives risk[M]. USA: The McGraw-Hill Companies, inc.,1997.
8埃德温·J·埃尔顿,马丁·J·格鲁伯.现代投资组合理论和投资分析[M].北京:中国人民大学出版社.
9Eugene Fama.Components of Investments Performance[M].Journalof Finance,1972.
10王春峰.金融市场风险管理[M]天津大学出版社,2001.

引证文献8

1虞红霞.基金业绩评价和持续性实证研究[J].深圳职业技术学院学报,2005,4(2):66-70.
2黄翠霞,张小仁.我国证券投资基金绩效评估的实证研究[J].中山大学研究生学刊（社会科学版）,2006,27(1):130-140. 被引量：9
3我国建立了具有自主知识产权的农作物重要病原物小种鉴别技术体系[J].农化新世纪,2006(11):17-17.
4何翠英.开放式基金业绩实证研究和归属分析[J].企业经济,2007,26(6):165-167.
5陈欣.证券投资基金绩效评价方法对比研究[J].商,2014(1):80-81. 被引量：1
6蒋乃荣.证券基金投资组合绩效分析[J].赤峰学院学报（自然科学版）,2015,31(21):74-76.
7陈学华,杨辉耀,黄向阳.RAROC方法在证券投资基金绩效评估中的应用[J].广州大学学报（自然科学版）,2003,2(5):405-409. 被引量：3
8陈学华,杨辉耀.RAROC方法及证券投资基金绩效评估[J].华南金融研究,2002,17(6):33-37. 被引量：5

二级引证文献18

1史月萍.我国偏股基金超额收益和择时选股能力研究[J].大众投资指南,2019,0(22):6-7. 被引量：1
2董世钦,王志江.对我国证券投资基金绩效评估的实证研究[J].金融教育研究,2008,22(4):11-14. 被引量：2
3李静,王伟.VaR模型在我国证券投资基金风险管理中的应用[J].理论月刊,2005(10):73-75. 被引量：7
4陈鹏.基于VaR的我国证券投资基金绩效评价方法[J].价值工程,2006,25(6):113-117. 被引量：3
5石勇.创设体育投资基金的体育资产融资方式的研究[J].西安体育学院学报,2007,24(3):26-28. 被引量：4
6王千红,吕小娟.证券投资基金绩效单因数指数评价方法[J].商业研究,2007(6):129-132. 被引量：1
7何翠英.开放式基金业绩实证研究和归属分析[J].企业经济,2007,26(6):165-167.
8郭宁,倪冰玉.我国开放式基金绩效再衡量[J].广西大学学报（哲学社会科学版）,2007,29(3):40-42. 被引量：1
9徐永锋.证券投资基金绩效评价方法研究文献综述[J].市场论坛,2008(7):67-68.
10孙茂辉,沈雯.开放式基金的绩效评估方法[J].当代经济,2009,26(24):134-136. 被引量：1

1陈学华,杨辉耀.RAROC方法及证券投资基金绩效评估[J].华南金融研究,2002,17(6):33-37. 被引量：5
2张展,杜柏锟.VaR方法在金融企业投资绩效评估中的应用[J].财会月刊（中）,2008(12):53-54. 被引量：1
3朱红丽,王旭辉.关于开放式投资基金绩效评估模型述评[J].边疆经济与文化,2006(2):62-63.
4陶海荣.VaR方法及其在我国保险业风险管理中的应用[J].广西财政高等专科学校学报,2002,15(5):30-32. 被引量：2
5沈宏伟,李丽珍.投资绩效评估的定量方法初探[J].太原师范学院学报（自然科学版）,2004,3(3):34-37.
6史代敏.论风险调整投资绩效评估[J].财经科学,2001(3):25-27. 被引量：3
7陈鹏.基于VaR的我国证券投资基金绩效评价方法[J].价值工程,2006,25(6):113-117. 被引量：3
8龙子泉,赵红艳.中国证券投资基金绩效实证研究[J].统计与决策,2005,21(01X):107-109. 被引量：13
9饶晓芃.期权定价模型在高成长型企业价值评估中的应用[J].管理与财富（学术版）,2009(6):49-50.
10陈学华,杨辉耀,黄向阳.RAROC方法在证券投资基金绩效评估中的应用[J].广州大学学报（自然科学版）,2003,2(5):405-409. 被引量：3

西南民族学院学报（哲学社会科学版）

2001年第10期

浏览历史

内容加载中请稍等...

投资基金绩效评估方法的比较与实证研究被引量：8

参考文献4

二级参考文献1

共引文献82

同被引文献24

引证文献8

二级引证文献18

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史

投资基金绩效评估方法的比较与实证研究 被引量：8

参考文献4

二级参考文献1

共引文献82

同被引文献24

引证文献8

二级引证文献18

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史

投资基金绩效评估方法的比较与实证研究被引量：8