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市场信息流与股票波动性分析 被引量:8

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摘要 本文利用 GARCH 模型对引起股票收益率波动性的原因之一市场信息流的作用进行研究,并将交易量分解为进入市场的正的随机信息流和负的随机信息流两部分,从好消息、坏消息的角度研究中国股票市场波动冲击的持久性。
作者 唐齐鸣 陈健
出处 《经济管理》 CSSCI 北大核心 2001年第20期57-64,共8页 Business and Management Journal ( BMJ )
基金 国家社科基金(98BJY064)部分研究成果。
  • 相关文献

参考文献2

二级参考文献2

共引文献139

同被引文献74

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引证文献8

二级引证文献19

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