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Black-Scholes期权定价模型的简化推导
被引量：
10
Simplified Derivation of the Black-Scholes Option Pricing Model
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摘要
本文讨论了
The paper discusses a simplify derivation method of the Black\|Scholes option pricing model.
作者
俞迎达
俞苗
机构地区
信阳师范学院数学系
固始师范学校数学组
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2001年第6期756-758,共3页
Mathematics in Practice and Theory
关键词
分布密度
Black-Scholes期权
股票
欧式看涨期权
option
price
distribution density
分类号
F224.7 [经济管理—国民经济]
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