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相依样本下条件密度的双重核估计 被引量:1

DOUBLE KERNEL ESTIMATORS OF CONDITIONAL DENSITY UNDER DEPENDENT SAMPLES
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摘要 本文在样本序列为平稳φ-混合的情形下,研究了条件密度f(y|x)的通常的和递推形式的双重核估计的强相合性,并给出了它们的强收敛速度以及渐近分布. Let ( X1 ,Y1), …, (Xn,Yn ) be random samples taken in Rp × Rq and f ( y | x) be the conditional density function of Y1 on X1 . In the paper, we consider the double kernel estimates of f(y|x):where K1 and K2 are probability density functions on Rp and Rq respectively, and both {an} and {bn} are sequences of positive numbers converging to zero. We study the strong consistency of fn(y|x) and fn(i)(y|x) under the condition when { (Xn, Yn) } is a sequence of stationary (?)-mixed variable, and we give its strong convergence rates and asymptotic distribution.
作者 薛留根
出处 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 1991年第4期591-603,共13页 Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)
  • 相关文献

参考文献7

二级参考文献5

  • 1林正炎,科学通报,1983年,28卷,12期,709页
  • 2陈希孺,中国科学,1981年,12期,1419页
  • 3孙东初.条件密度的强相合的双重核估计[J]应用概率统计,1985(02).
  • 4孙志刚.密度估计的渐近无偏性与强收敛[J]数学学报,1984(06).
  • 5Zhao Lincheng,Liu Zhijun. Strong consistency of the kernel estimators of conditional density function[J] 1985,Acta Mathematica Sinica(4):314~318

共引文献35

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引证文献1

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