摘要
运用现代时间序列分析方法 ,提出了一类线性时不变离散随机系统的自适应稳态 Kalman滤波算法 ,该算法应用白噪声估值器理论对 ARMA新息模型进行在线辨识 ,可进行简单的自适应滤波处理 ,仿真例子说明了算法的有效性。
In this paper,based on the mordern time series analysis method,an adaptive kalman filter method for discrete linear time invariant stochastic systerms is presented. The algorithm applies estimators to conduct an on line identification and realizes an adaptive filter easily. And a simulation example shows the effectiveness of this algorithm.
出处
《桂林电子工业学院学报》
2001年第4期56-58,共3页
Journal of Guilin Institute of Electronic Technology
基金
桂林电子工业学院青年基金资助项目 (编号 :z2 0 0 0 0 9)
关键词
离散系统
自适应算法
卡尔曼滤波
systerm,adaptive,kalmann filter,morden time series analysis method