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中国A股股票收益率的统计特征 被引量:6

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摘要 采用我国沪深两个交易所 A股股票从 1995年 1月 4日至 2 0 0 0年 1月 2日的市场交易数据 ,对所选定时期内的所有股票收益率统计特征进行实证分析。给出了市场中所有股票收益率不同期限长度和年份的分布特征 ;对不同期限长度的波动率特征进行了分析。最后给出了股票的自相关特征分析。
出处 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2001年第12期46-47,53,共3页 On Economic Problems
基金 国家自然科学基金资助项目 (79930 6 0 0 )
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