期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
中国A股股票收益率的统计特征
被引量:
6
下载PDF
职称材料
导出
摘要
采用我国沪深两个交易所 A股股票从 1995年 1月 4日至 2 0 0 0年 1月 2日的市场交易数据 ,对所选定时期内的所有股票收益率统计特征进行实证分析。给出了市场中所有股票收益率不同期限长度和年份的分布特征 ;对不同期限长度的波动率特征进行了分析。最后给出了股票的自相关特征分析。
作者
王志诚
邓召明
机构地区
北京大学光华管理学院
南开大学金融学系
出处
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2001年第12期46-47,53,共3页
On Economic Problems
基金
国家自然科学基金资助项目 (79930 6 0 0 )
关键词
收益率
波动率期限结构
自相关性
中国
股票市场
A股股票
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
85
引证文献
6
二级引证文献
24
同被引文献
85
1
王玉荣.
中国股票市场波动性研究——ARCH模型族的应用[J]
.河南金融管理干部学院学报,2002,20(5):36-37.
被引量:13
2
周伍阳,杨招军.
基于ARCH族模型修正EMH理论及实证检验[J]
.统计与信息论坛,2004,19(2):40-43.
被引量:3
3
李清,赵俐佳.
ARCH类模型在我国股票市场上的应用研究[J]
.西安金融,2004(11):31-32.
被引量:3
4
刘仁和,陈柳钦.
中国股票市场波动的统计特征分析[J]
.现代管理科学,2005(1):108-109.
被引量:2
5
刘宁.
对上海股票市场波动性的ARCH研究[J]
.兰州大学学报(自然科学版),2004,40(6):18-22.
被引量:11
6
卢方元.
中国股市收益率分布特征研究[J]
.中国管理科学,2004,12(6):18-22.
被引量:22
7
杨新松,龙革生.
西方货币政策股票市场传导机制研究的新进展[J]
.经济理论与经济管理,2005,25(11):17-22.
被引量:3
8
任波,杨宝臣.
中国股票市场正反馈交易行为之实证[J]
.天津理工大学学报,2005,21(6):82-84.
被引量:5
9
邓洪.
我国货币政策调整对债券市场及其参与者的影响分析[J]
.金融论坛,2006,11(2):55-59.
被引量:6
10
陈仲常,刘敏,叶嘉.
股票市场流动性水平的度量[J]
.统计与决策,2006,22(18):98-100.
被引量:5
引证文献
6
1
杨朝军,陈浩武.
参数不确定性对投资者最优资产组合的影响:基于中国的实证[J]
.中国管理科学,2008,16(3):37-43.
被引量:18
2
卢方元,李成钰.
中国股市指数收益率的时间跨度特性[J]
.系统管理学报,2008,17(4):455-462.
被引量:1
3
盛景新.
货币政策对股票和债券市场流动性影响的比较分析[J]
.现代商业,2016(3):126-129.
被引量:1
4
刘宇欣,范宏.
上证A股收益率分布特征的挖掘分析[J]
.计算机系统应用,2018,27(2):163-168.
被引量:1
5
卫海英,邱钟.
赫斯特指数及其在我国股市应用的比较分析[J]
.南方金融,2003(5):40-42.
被引量:3
6
付华,姜春林,林距华.
我国IPOs初始报酬率的分布[J]
.金融教学与研究,2004(1):48-49.
二级引证文献
24
1
郝香芝,李少颖.
仪征化纤股票收益率的R/S分析[J]
.数学的实践与认识,2007,37(16):18-24.
被引量:2
2
赵尚梅,唐杰.
中国证券市场随机游走实证研究[J]
.财贸经济,2008,29(4):42-47.
3
袁子甲,李仲飞.
基于贝叶斯方法的均值-方差投资组合选择[J]
.现代管理科学,2009(5):20-21.
4
何朝林,孟卫东.
Dynamic Portfolio Choice under Uncertainty about Asset Return Model[J]
.Journal of Donghua University(English Edition),2009,26(6):645-650.
5
钟渝,刘名武,马永开.
基于实物期权的光伏并网发电项目成本补偿策略研究[J]
.中国管理科学,2010,18(3):68-74.
被引量:9
6
袁子甲,李仲飞.
参数不确定性和效用最大化下的动态投资组合选择[J]
.中国管理科学,2010,18(5):1-6.
被引量:9
7
李仲飞,袁子甲.
参数不确定性下资产配置的动态均值-方差模型[J]
.管理科学学报,2010,13(12):1-9.
被引量:13
8
何朝林,孟卫东.
基于具有不确定性随机扩散模型的动态资产组合选择[J]
.预测,2011,30(2):62-65.
被引量:1
9
何朝林,孟卫东.
Dynamic Portfolio Choice under Time-Varying,Jumps,and Knight Uncertainty of Asset Return Process[J]
.Journal of Donghua University(English Edition),2010,27(5):720-726.
10
崔媛媛,王建琼,庄泓刚.
参数不确定条件下考虑偏度的投资组合[J]
.系统工程理论与实践,2011,31(9):1628-1634.
被引量:8
1
郭小燕.
上证A指预测波动率期限结构的实证分析[J]
.福建金融管理干部学院学报,2007(2):19-25.
2
郭小燕.
证券市场实际波动率期限结构的实证分析[J]
.福建金融管理干部学院学报,2006(2):28-33.
被引量:3
3
陈信华.
期权定价模型中的波动率分析[J]
.金融经济(下半月),2010(6):68-70.
被引量:2
4
张爱玲,吴冲锋.
隐含波动率微分算法的改进——波动率表面模型[J]
.上海交通大学学报,2007,41(12):1985-1989.
被引量:3
经济问题
2001年 第12期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部