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一个基于水平模型的利率结构转换模型 被引量:13

A Regime-Switching Model of Interest Rates Based on the Level Models
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摘要 我国的货币政策在近几年取得了较大的发展 ,使得利率形成机制发生了结构性的变动 ,本文在利率水平模型的基础上提出一个利率结构转换模型 。 The monetary policy of China has undergone a rapid development, which makes a structural change in the interest rate's generating system. This paper develops a regime-switching model based on the level models of interest rates to reflect this change in the China Financial Market.
作者 谢赤 吴雄伟
出处 《系统工程》 CSCD 北大核心 2002年第1期20-23,共4页 Systems Engineering
基金 国家自然科学基金资助项目 (79970 0 15 70 142 0 15 ) 国家社会科学基金资助项目 (0 0 BJY0 13)
关键词 利率期限结构模型 结构转换模型 随机微分方程 水平模型 金融市场 中国 Term Structure Models of Interest Rate Regime-Switching Model Stochastic Differential Equations
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参考文献1

共引文献3

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引证文献13

二级引证文献97

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