摘要
研究了一类正态线性模型参数的一致最小风险同变 (UMRE)估计的存在性 .这类模型包含了正态方差分量模型、增长曲线模型、扩充的增长曲线模型以及似乎不相关回归方程组等 .在这类模型、仿射变换群、二次损失或矩阵损失下 ,分别导出了回归系数的线性可估函数、协方差阵V和 (trV) α(α>0已知 )的UMRE估计存在的充分必要条件 .利用这些结果可导出文献中有关 (扩充 )增长曲线模型和似乎不相关回归方程组中估计回归系数的结果 ,并把协方差阵V和trV的UMRE估计不存在的充分条件发展成充分必要条件 .此外 ,导出了方差分量模型中参数的UMRE估计存在的充分必要条件 .
出处
《中国科学（A辑）》
CSCD
北大核心
2001年第10期878-890,共13页
Science in China(Series A)
基金
国家自然科学基金资助项目 (批准号 :198710 88)
