摘要
本文基于ε 次微分向量丛理论和强对偶定理 ,通过寻求半定规划对偶问题的最优下降方向 ,得到原半定规划的最优值 .数值实验表明ε 次微分向量丛方法较适合于解大规模半定规划 .
We get the optimal value of a semidefinite programming by f in ding the optimal descent direction of its dual problem based on the ε-subd ifferential bundle and strong duality. Numerical experiments indicate that this algorithm is effective for solving large-scale semidefinite programming.
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2002年第1期108-112,共5页
Mathematica Applicata
基金
国家自然科学基金资助项目 (69972 0 36)
