摘要
本文从商业银行的角度,阐述了一种贷款组合管理模型,并将期权理论运用于参数估计。该模型的主要优点在于其更多地依赖于市场信息,而不是以往的历史数据,对于我国商业银行的贷款管理有一定的借鉴意义。
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2002年第4期56-59,共4页
Journal of Quantitative & Technological Economics
基金
国家自然科学基金
加拿大麦吉尔大学联合资助项目"VaR信用风险模型及在中国商业银行风险管理中的应用"(CUIPP-NSFC-2001)