基于期权理论的贷款组合管理被引量：1

Portfolio Management of Loans Based on the Theory of Option

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摘要本文从商业银行的角度,阐述了一种贷款组合管理模型,并将期权理论运用于参数估计。该模型的主要优点在于其更多地依赖于市场信息,而不是以往的历史数据,对于我国商业银行的贷款管理有一定的借鉴意义。

作者邓云胜任若恩

机构地区北京航空航天大学经济管理学院

出处《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2002年第4期56-59,共4页 Journal of Quantitative & Technological Economics

基金国家自然科学基金加拿大麦吉尔大学联合资助项目"VaR信用风险模型及在中国商业银行风险管理中的应用"(CUIPP-NSFC-2001)

关键词期权理论贷款组合管理商业银行

参考文献5

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数量经济技术经济研究

2002年第4期

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