摘要
近几年来,用混沌理论来分析金融市场的变化规律,已经逐渐成为金融市场非线性研究的热点。本文以1991年4月3日至2000年12月29日的深成指数日收盘价(共计2392个数据)为样本,利用Wolf算法计算出深成指数对数收益率序列的最大Lyapunov指数,用G—P算法求出深成指数对数收益率序列的关联维数,从而证实我国证券市场的运行具有混沌特征。
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2002年第4期107-109,共3页
Journal of Quantitative & Technological Economics