出处
《技术经济》
2002年第3期57-59,共3页
Journal of Technology Economics
同被引文献39
-
1吴诣民,罗剑兵,李红霞.基于ARCH类模型的中国经济波动性研究[J].统计与信息论坛,2007,22(1):63-67. 被引量:7
-
2俞乔.市场有效、周期异常与股价波动——对上海、深圳股票市场的实证分析[J].经济研究,1994,29(9):43-50. 被引量:297
-
3佘坚,陈晓红.股本规模、波动性和小盘股效应——来自沪深股市的实证研究[J].系统工程,2005,23(11):18-22. 被引量:12
-
4张成思,刘志刚.中国通货膨胀率持久性变化研究及政策含义分析[J].数量经济技术经济研究,2007,24(3):3-12. 被引量:35
-
5黄冠钥,陈睿.我国股市波动预测的非线性研究——来自GARCH族模型的对比发现[J].技术经济与管理研究,2007(2):56-59. 被引量:2
-
6刘金全,郑挺国,隋建利.我国通货膨胀率均值过程和波动过程中的双长记忆性度量与统计检验[J].管理世界,2007,23(7):14-21. 被引量:36
-
7[1]ENGLE R F.Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation[J].Econometrica,1982(50).
-
8[2]BOLLERSLEV T.Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasti-city[J].Journal of Econometrics,1986(31).
-
9[3]NELSON D E.Business Cycle Asymmetry:A deeper look[J].Economic Inquiry,1993(31):224-236.
-
10[4]ZAKOIAN J M.Threshold Heteroskedastic Model[J].Journal of Economic Dynamics and Control,1994(18):931-955.
引证文献6
-
1吴诣民,罗剑兵,李红霞.基于ARCH类模型的中国经济波动性研究[J].统计与信息论坛,2007,22(1):63-67. 被引量:7
-
2杨妍妍,岳宏远.我国中小企业板非对称性的实证研究——基于牛市中的中小板指数[J].时代金融,2008,0(4):51-53. 被引量:2
-
3黄守坤,林栋.我国物价波动特征的实证分析[J].技术经济,2008,27(5):108-111. 被引量:8
-
4熊德斌.基于ARCH-M模型上证基金指数收益性与波动性的实证分析[J].统计教育,2009(9):34-37. 被引量:1
-
5麻英.居民消费价格指数ARCH族模型检验[J].现代商贸工业,2011,23(3):24-25. 被引量:1
-
6黄文彪,徐学荣,郑思宁.基于ARCH类模型的中国农资价格波动特征分析[J].中国农学通报,2012,28(20):210-214. 被引量:4
二级引证文献23
-
1许庆光.基于ARCH模型对上海股票市场特征的研究[J].北方经济(学术版),2007(10):49-50. 被引量:2
-
2陈成忠,林振山.中国居民消费价格指数波动的周期性及其驱动因素研究[J].经济问题探索,2009(8):77-84. 被引量:16
-
3张五六.经济转型期通货膨胀的运行特征及形成机制研究述评[J].经济社会体制比较,2009(6):47-51. 被引量:2
-
4曾五一,张立.中国经济周期条件波动性特征的统计分析[J].统计与信息论坛,2010,25(3):27-32. 被引量:4
-
5麻英.居民消费价格指数ARCH族模型检验[J].现代商贸工业,2011,23(3):24-25. 被引量:1
-
6丁扬恺.ARCH模型族在深圳成指中的应用[J].中南大学学报(社会科学版),2012,18(1):131-135. 被引量:7
-
7陈海清.基于ARCH类模型的广东省经济波动特征研究[J].科学技术与工程,2012,20(7):1697-1700. 被引量:1
-
8陈有华.市场边缘、价格波动与城乡差距或然性:基于工业品与农产品比较[J].改革,2012(7):26-33. 被引量:5
-
9危玲.我国CPI波动的影响因素研究[J].商业经济,2012(20):1-3.
-
10陈家清,张智敏,王仁祥.居民消费价格指数的非对称性波动分析及短期预测[J].统计与决策,2013,29(4):119-122. 被引量:3
-
1侯燕明,查奇芬.基于GARCH模型的沪市地产股波动性研究[J].商场现代化,2009(1):391-392. 被引量:5
-
2余波,罗辉.关于人民币汇率波动的研究——基于GARCH模型的分析[J].当代经济,2009,26(13):140-141. 被引量:2
-
3牛方磊,卢小广.基于ARCH类模型的基金市场波动性研究[J].统计与决策,2005,21(12X):109-110. 被引量:19
-
4傅白水.如何化解互保联保捆绑性风险[J].浙江经济,2012(16):16-17. 被引量:7
-
5谷岭.基于GARCH模型族的上海股市波动性分析[J].经济研究导刊,2007(3):81-83. 被引量:9
-
6陈健.ARCH类模型研究及其在沪市A股中的应用[J].数理统计与管理,2003,22(3):10-13. 被引量:33
-
7李景楠.浅谈商业银行中小企业集约销售平台及实践[J].经营管理者,2012(18):46-46.
-
8邵永同.基于不同样本频率的我国创业板市场波动特征研究[J].江苏师范大学学报(哲学社会科学版),2013,39(4):121-126.
-
9刘旸.基于GARCH类模型的人民币汇率波动特征分析[J].大连海事大学学报(社会科学版),2014,13(3):9-13. 被引量:4
-
10张旭东,陈亚洲.对我国A股市场股指波动特性的实证分析[J].经营管理者,2010(24):9-9.
;