专题讲座 动态变形分析 第二讲 ARMA模型的识别

2.1 时间序列的动态特性 2.1.1 格林函数G 由式(1—12)可写成 x_t=(θ(B))/(φ(B))a_t将θ(B)/φ(B)作长除法,得 x_t=(1+G_1B+G_2B^2+…)α_t顾及K步线性推移算子B^k。