摘要
针对所给出的有交易费的资产模型 ,引入资产折算函数 ,并利用辅助鞅和凸分析方法 。
The discount asset function for a given market model under transaction costs is introduced and the attainability of asset optimization is discussed by using methods of auxiliary martingales and convex analysis.
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2002年第2期195-199,共5页
Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)
基金
国家自然科学基金 (1 0 1 71 0 5 4 )
关键词
交易费
辅助鞅
资产折算
资产优化
Transaction Costs
Auxiliary Martingales Discount Asset
Asset Qptimization
