风险价值系统计算方法及其有效性分析被引量：5

Calculation method and efficiency analysis of value at risk

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摘要在金融资产收益率服从不同分布的假设下 ,给出了金融资产风险的VAR计算方法 ,并对VAR方法的有效性进行了讨论 .结果表明。 The paper gives calculation methods under different assumptions of financial return distribution, and discusses the efficiency of the model.

作者蔡明超杨朝军

机构地区上海交通大学管理学院

出处《宁夏大学学报（自然科学版）》 CAS 2002年第1期15-18,共4页 Journal of Ningxia University(Natural Science Edition)

基金国家自然科学基金资助项目 (70 0 730 17)

关键词风险价值系统计算方法有效性参数估计非参数估计风险价值 VAR方法金融资产风险 value at risk parameter estimation non-parameter estimation

分类号 F830.9 [经济管理—金融学] F224.0 [经济管理—国民经济]

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