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大连商品交易所大豆期货价格收益的季节效应研究
被引量:
15
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摘要
本文对大连商品交易所大豆期货价格收益的季节效应进行了研究。研究结论显示 :大豆期货价格收益不存在周日历效应和月度效应 ,符合有效市场的假设 。
作者
华仁海
仲伟俊
机构地区
南京经济学院金融学系
东南大学经济管理学院
出处
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2002年第7期63-65,共3页
Finance & Trade Economics
关键词
期货市场
收益
季节效应
大连商品交易所
大豆期货价格
分类号
F724.5 [经济管理—产业经济]
F724.722 [经济管理—产业经济]
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财贸经济
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