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信贷资产组合信用风险测量模型分析
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摘要
根据巴塞尔委员会的要求,国际银行业对信用风险的测量和管理已取得很大进步。当前比较著名的信用风险测量模型有CreditMetrics、Portfolio Manag-er和CreditRisk+等。但就这些模型来说,主要存在以下问题:(1)模型通常直接引用金融市场风险模型的方法,但在实践中信用风险模型比金融市场风险模型更难于操作。
作者
郭少明
机构地区
中国科技大学管理学院
出处
《投资研究》
CSSCI
北大核心
2002年第7期5-9,共5页
Review of Investment Studies
关键词
巴塞尔协议
信贷资产组合
信用风险测量
数学模型
分类号
F830.5 [经济管理—金融学]
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投资研究
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