信贷资产组合信用风险测量模型分析

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摘要根据巴塞尔委员会的要求,国际银行业对信用风险的测量和管理已取得很大进步。当前比较著名的信用风险测量模型有CreditMetrics、Portfolio Manag-er和CreditRisk+等。但就这些模型来说,主要存在以下问题:(1)模型通常直接引用金融市场风险模型的方法,但在实践中信用风险模型比金融市场风险模型更难于操作。

作者郭少明

机构地区中国科技大学管理学院

出处《投资研究》 CSSCI 北大核心 2002年第7期5-9,共5页 Review of Investment Studies

关键词巴塞尔协议信贷资产组合信用风险测量数学模型

分类号 F830.5 [经济管理—金融学]

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