摘要
通过蒙特卡洛实验,在计量经济学软件R中实现数据生成过程,当古典线性回归模型基本假定中的同方差假定和无多重共线性假定被违背时,参数的显著性检验是否依然有效。
This paper uses a Monte Carlo experiment to study the effect of heteroscedasticity and multicollinearity on the availability of significance test of parameters, the data generating process is running in econometric software R.
出处
《北方经贸》
2014年第8期26-27,共2页
Northern Economy and Trade
关键词
线性回归
异方差
多重共线性
参数的显著性检验
Linear Regression
Heteroscedasticity
Multi-collinearity
Significance Test of Parameter
