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基于随机跃迁概率的金融期权风险定价模型构建 被引量:2

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摘要 文章在引入随机跃迁概率特征基础上,构建了金融期权风险定价模型,并据此得出了一些有益的结论:植入随机跃迁的金融期权定价模型将市场风险予以充分考虑,很好刻画了金融资产收益率的统计特性。
作者 程希彦
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第15期170-173,共4页 Statistics & Decision
基金 河南省软科学项目(142400410143)
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共引文献4

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引证文献2

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