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上升敲入障碍期权的二叉树和蒙特卡洛模拟定价模型比较

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摘要 基于对障碍期权的涵义理解以及对二叉树和蒙特卡洛模拟定价模型步骤的详细阐述,采用两种方法分别对上升敲入看涨障碍期权进行了价格评估,并通过实例分析两种方法的差异性。
作者 尤海星 高军
机构地区 云南大学经济学院
出处 《现代商业》 2014年第20期168-169,共2页 Modern Business
关键词 障碍期权 二叉树定价 蒙特卡洛模拟定价
分类号 F830.9 [经济管理—金融学]
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参考文献3

二级参考文献26

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共引文献13

现代商业
2014年 第20期

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