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考虑随机因素的欧式期权二叉树定价

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摘要 在新型二叉树参数模型的基础上,引入随机的系数变量,推导欧式期权价格。
作者 俞灏
出处 《商情》 2014年第29期29-30,共2页
  • 相关文献

参考文献3

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  • 2Black F and Scholes. The pricing of options andcorporate liabities[ J]. Jour- nal of Political Economy, 1973,81 : 637-659.
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二级参考文献9

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