连续概率模型在金融投资方案里的应用

针对某公司在金融投资中遇到的问题,我们建立了连续概率模型。对于连续概率模型,我们观察收益额频率正态性检验,发现各个收益额频率分布基本符合正态分布,然后我们使用正态分布参数估计和参数检验,证明了该样本符合正态分布。对于单周期情形,模型得到结果如下:P(X<-10)=0.0366,以95%的置信度保证损失的金额不会超过8.5589万元,初始投资额为1168.3744万元。对于两周期情形,模型得到结果如下:P(X<-10)=0.0350,以95%的置信度保证损失的金额不会超过7.6773万元,初始投资额为1302.5413万元。对于T周期情形,模型推导得出结果如下:样本分布函数[3]:。1)已知损失金额为L,其超过损失金额L概率为:P(X<-L)=F(-L);2)已知损失超过损失金额L概率为Y,通过列方程F(M′)=Y求解,得出M′的值,再通过关系式M′1000=-10M求出M的值。模型总结。连续正态分布的应用很好地解决了本文提出的问题,并且精度很高,借助于MATLAB计算不是特别复杂。