Bayes时间序列分析方法研究现状简述

经典的时间序列分析方法的研究已经有很长的历史了．尤其是自20年代Box和jenkins提出了时域分析、ARMA模型以来，这一方法在实用的时间序列分析中占有重要的地位。然而用Bayes方法来处理时间序列分析，却只有很短的历史。但由于其实际意义．特别是在社会经济领域的应用，使这一方面的研究工作进展很快。我国关于Bayes时间序列分析方法的研究和应用工作才刚刚起步，本文作者近三年来收集了一些这方面研究的资料，在此做个简单介绍。