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基于GARCH族模型的深证股市风险的度量与研究
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摘要
本文运用GARCH-VaR模型对深证成指的价格指数和收益率进行研究,并对各种模型的拟合结果进行比较,结果显示:深证成指的收益率具有尖峰厚尾特征,深证市场具有明显的反杠杆效应,且99%置信水平下GARCH-VaR模型精度更高。
作者
朱铭晗
机构地区
苏州大学商学院
出处
《现代商业》
2014年第21期182-183,共2页
Modern Business
关键词
深证市场
市场风险GARCH族模型
在险价值VAR
分类号
F831 [经济管理—金融学]
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