信用风险管理应避免滥用数学公式

导出

摘要随着巴塞尔新资本协议在中国的实施推进，越来越多的人开始关注信用风险的量化管理，与此同时，很多业务人员被复杂的数据公式所迷惑，误认为信用风险管理非常困难。那么，为什么信用风险的量化管理基于数学公式呢？是我们真的认为信用风险可以通过各种统计模型和计量经济学模型等数学公式进行测量，还是因为信用风险大小在某种程度上是不可测的，而不得已采用了这种方法？

作者梁基泰徐海东

机构地区标准普尔风险咨询服务部门

出处《金融世界》 2014年第9期29-29,共1页 Finance World

关键词信用风险管理数学公式巴塞尔新资本协议计量经济学模型量化管理业务人员统计模型

分类号 F832.33 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

1忻海.西蒙斯用公式打败市场的故事(六)[J].股市动态分析,2011(18):31-31.
2邵晟.中国资本市场风险价值实证研究[J].集团经济研究,2007(11Z):102-102.
3谭祥武.纳税筹划应有全局概念[J].中国经贸,2010(8):206-206.
4唐旭.金融理论研究中的数学方法[J].金融博览,1999,0(Z1):22-22.
5忻海.西蒙斯用公式打败市场的故事(一)[J].股市动态分析,2011(13):28-28.
6公慧.农信社开展农户小额信用贷款的难点及建议[J].黑龙江金融,2005(7):23-24.
7K线形态测定底部八个特征[J].财会月刊,2010(3).
8陈瑜.“钱精”教你计算定投基金赢亏[J].黄金时代（上半月）,2008,0(11):37-37.
9李晓玲.货币数量论的发展及实践应用情况综述[J].北京金融评论,2016(3):34-44.
10忻海.西蒙斯用公式打败市场的故事(13) “外星人的语言”[J].股市动态分析,2011(25):33-33.

金融世界

2014年第9期

浏览历史

内容加载中请稍等...

信用风险管理应避免滥用数学公式

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史