摘要
本文考虑具有比例支付交易费用下与汇率挂钩的外币存款产品定价问题.利用无套利原理和Δ-对冲的方法,建立了与汇率挂钩的外币存款产品合约的数学模型,采用偏微分方程方法,获得相应的解定价表达式.
This paper considers the pricing problem of the foreign currency deposit products linked with the exchange rate and transaction cost. We build the pricing mathematical model of the con- tract through no-arbitrage principle and -hedging techniques. Moreover, the corresponding pricing expressions are obtained.
出处
《应用泛函分析学报》
CSCD
2014年第3期285-288,共4页
Acta Analysis Functionalis Applicata
基金
福建省社会科学规划项目(2012B023)
福建省教育厅科技项目(JK2012045)
关键词
汇率
外币存款产品
定价
交易费用
exchange rate
foreign currency deposit
price
transaction cost
