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基于TAR模型的人民币汇率预测研究
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摘要
人民币汇率在短期内,浮动较大。并且人民币汇率的波动受很多因素影响,其走势呈现非线性,所以本文采用能对人民币汇率异常波动进行精确分析的门限自回归模型(TAR模型)。本文首先介绍人民币汇率的基本情况,然后引入影响汇率变动的要素,并结合ARIMA模型、TAR模型进行人民币汇率的预测,结果表明TAR模型对人民币汇率波动的拟合度较高,是一种比较理想的模型。
作者
苏玉华
机构地区
广西贺州学院
出处
《商场现代化》
2014年第25期184-185,共2页
基金
贺州学院科研项目(编号:2012zrky09)
广西高等学校科学技术研究项目(编号:2013LX144)
关键词
门限自回归
人民币
汇率
预测
时间序列
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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