摘要
供应链金融应收账款融资业务有效解决了中小企业融资难的困境、扩大了银行的融资服务范围。但近年来频发的虚假融资、恶意骗贷和故意赖账等现象给银行造成了巨大的风险,降低了银行开展供应链金融的服务质量和效率。本文从应收账款融资业务的信用风险规避出发,构建了“银行-企业”两方博弈模型,重点研究了银行对融资业务开展的检查率和惩戒设置问题,并以钢贸企业应收账款融资业务为背景进行了相关参数的数值模拟,分析发现:银行采取10%~20%的检查率、辅以1倍贷款利率的惩罚,能够有效降低虚假的应收账款融资现象。建议监管部门应制定具有足够警示性的失信惩戒机制,并要求金融机构在操作实践中严格执行,同时联合构建信息共享平台。
When developing account receivable business of supply chain finance, banks are often confronted with cheating loan, repudiation and other credit risk, which results in bank losses. In order to avoid credit risk, we establish bank - company game model, and analyze several key factors that affect bank check rate. With numerical simulation, the paper carries out sensitivity analysis of these factors, and explains two important questions: first, how to set a reasonable check rate; second, how to set reasonable punishment. It makes sense for banks to avoid credit risk and gain a good profit in practice.
出处
《经济评论》
CSSCI
北大核心
2014年第6期149-158,共10页
Economic Review
基金
国家自然科学基金项目"管理者有限理性决策行为对应急运作绩效的影响:模型与实证研究"(项目编号:71302033)
教育部高校博士点基金项目"大型运作系统的应急运作管理研究:进一步考虑管理者决策行为"(项目编号:2011332612002)
中央高校基本科研业务费专项资金项目"风险投资机制研究"(项目编号:2014RC008)
浙江省自然科学基金项目"考虑管理者决策行为影响下的大型运作系统应急管理研究"(项目编号:LQ12G01004)
浙江省社科规划之江青年课题"若干决策行为影响下的运作系统应急管理研究"(项目编号:13ZJQN048YB)的资助
关键词
应收账款
博弈模型
银行检查率
惩罚机制
Accounts Receivable
Game
Bank Check Rate
Punishment Mechanism