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基于粒子滤波的中国经济周期预测 被引量:2

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摘要 为了准确地刻画中国经济周期的特征,文章运用正则化辅助粒子滤波方法估计了一个状态转移概率具有随机时变性的区制转移状态空间模型。研究表明,中国经济周期具有区制转移、经济波动及振幅的非对称性,并且区制转移概率具有显著的随机时变性;与非随机时变转移概率的模型相比,具有随机时变转移概率的模型对经济增长率的预测更为准确。
作者 刘静一 张甜
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第19期125-128,共4页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金资助项目(71171090)
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