摘要
本文基于中国期货市场所有期货品种的高频数据,考察了我国期货市场各板块间的风险传导效应。研究结果表明:(1)农产品板块对工业品板块存在单向风险传导;(2)农产品二级板块间不存在显著的风险传导效应;(3)工业品二级板块间的风险存在不同程度的相互传导关系;(4)个别板块的波动显现出一定程度的"周內效应"。
出处
《经济学动态》
CSSCI
北大核心
2014年第11期70-77,共8页
Economic Perspectives
基金
国家自然科学基金(71471031
71171036
71072140)
国家社会科学基金重大项目(12&ZD067)
国家社会科学基金重点项目(14AZD089)的资助