随机观察和随机回报的扩散风险模型中的Gerber-Shiu函数研究被引量：3

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摘要文章讨论了具有随机观察和随机回报的扩散风险模型中的Gerber-Shiu函数.得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及其边界条件。由于该方程无显示解,文章采用sinc逼近的方法得到了数值解,基于sinc数值解,进一步研究了在索赔额服从指数分布时随机回报对破产概率的影响。

作者卓文焱封林云陈旭

机构地区湖南师范大学数学与计算机科学学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第23期7-11,共5页 Statistics & Decision

基金国家自然科学基金资助项目(11171101 10871064) 博士点基金项目(201004306110001)

关键词随机回报随机观察 Gerber—Shiu函数积分-微分方程 Sinc逼近

参考文献12

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统计与决策

2014年第23期

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