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我国房地产指数收益率波动性的实证研究

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摘要 本文利用ARCH类模型对我国房地产指数增长率的波动性进行了实证研究。结果表明房地产指数存在着明显的ARCH效应；GARCH模型更能准确地描述房地产指数的波动特征，且其波动性是对称，持续性的；房地产指数不存在明显的杠杆效应。
作者 黄明清
机构地区 江西财经大学统计学院
出处 《中国经贸》 2014年第21期128-129,共2页 China Global Business
关键词 房地产指数 ARCH类模型 波动性
分类号 F293.35 [经济管理—国民经济]
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参考文献4

二级参考文献19

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共引文献10

中国经贸
2014年 第21期

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