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我国房地产指数收益率波动性的实证研究
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摘要
本文利用ARCH类模型对我国房地产指数增长率的波动性进行了实证研究。结果表明房地产指数存在着明显的ARCH效应;GARCH模型更能准确地描述房地产指数的波动特征,且其波动性是对称,持续性的;房地产指数不存在明显的杠杆效应。
作者
黄明清
机构地区
江西财经大学统计学院
出处
《中国经贸》
2014年第21期128-129,共2页
China Global Business
关键词
房地产指数
ARCH类模型
波动性
分类号
F293.35 [经济管理—国民经济]
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中国经贸
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