金融风险管理的VaR方法评述

7O年代以前的金融风险管理技术主要有负债业务管理、资产业务管理和缺口管理,后来在此基础上,进一步提出了久期缺口管理,即规避金融风险的资产负债综合管理。这种方法是采用资产负债匹配技术进行风险管理,其中包括利率敏感性缺口管理和汇率缺口管理。利率敏感性缺口管理是使对利率敏感的资产尽可能的与对利率敏感的负债相匹配;