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楼市博弈迷局中的银行住房抵押贷款信用风险实证分析——基于VAR和t-Copula方法
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摘要
当前,国内外经济形势仍面临诸多不确定因素,如果房地产市场出现较大波动,银行能否承担冲击?本文运用VAR方法和Copula函数,构建基于压力测试的商业银行住房抵押贷款信用风险分析框架,并以某银行为样本进行实证分析,找出关键的风险监控信号,并提出相应的政策建议。
作者
苟于国
刘畅
机构地区
中国人民银行成都分行
西南财经大学
出处
《武汉金融》
北大核心
2014年第11期51-55,共5页
Wuhan Finance
基金
中央高校基本科研业务费专项资金JBK1306678资助
关键词
楼市博弈
信用风险
抵押贷款
压力测试
分类号
F832.45 [经济管理—金融学]
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