基于Gumbel-Copula-VaR的算法检测——以工商银行和民生银行为例

1993年,党的十四大首次将利率市场化历史性的写入改革大纲;1996年至1998年,中国人民银行依次放开银行间同业拆借利率、债券回购利率和贴现率;之后的数年中,存贷款利率浮动范围不断扩大;2013年,商业银行贷款利率全面放开,这标志着中国金融市场即将实现全面利率市场化。利率市场化会对银行业造成一定的影响,本文选取了中国最有特色的两类商业银行,通过copula函数度量了二者在利率市场化进程中的风险价值,结果发现国有大型控股银行更具免疫力。