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中国金融市场间溢出效应研究 被引量:2

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摘要 金融市场间的溢出效应是研究金融市场信息流动、风险传递的重要内容。采用2009—2013年的日数据,基于VAR(1)-GARCH(1,1)-BEKK模型来分析中国主要金融市场间的溢出效应,并据定量分析结果,提出了可行性建议。
作者 靳珂
出处 《金融理论与实践》 北大核心 2015年第1期82-85,共4页 Financial Theory and Practice
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