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保费再投资下带干扰的COX风险模型的破产概率 被引量：1

Ruin Probability of the COX Risk Model with Reinvestments and Interferences
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摘要 基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,同时加入了用布朗运动来描述的干扰因素,引入了保费再投资下带干扰的Cox风险模型.利用鞅方法得到了该模型破产概率的Lundberg不等式. This paper studies the Cox risk model with sound reinvestments and Brownian interferences. The Lundberg inequality on the ruin probability of the model is derived by applying the martingale method.
作者 张莉莉 李志民 耿金辉
机构地区 安徽工程大学数理学院
出处 《数学理论与应用》 2014年第4期88-92,共5页 Mathematical Theory and Applications
基金 安徽省高校省级自然科学研究重点项目(KJ2013A044)
关键词 COX过程 干扰 破产概率 LUNDBERG不等式 Cox process Interference Ruin probability Lundberg inequality
分类号 F840.31 [经济管理—保险] F224 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献6

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  • 3Cai, J. and Dickson, D. C. M. On the expected discounted penalty function at ruin of a surplus process with in- terest [ J ]. Insurance : Mathematics and Economics, 2002, 30 (3) : 389 - 404.
  • 4Cai, J. and Dickson, D. C.M. Upper bounds for ultimate ruin probabilities in the Sparre Andersen model with interest [ J ]. Insurance : Mathematics and Economics, 2003, 32 ( 1 ) : 61 - 71.
  • 5Cai, J. Ruin probabilities and penalty functions with stochastic rates of interest[ J ]. Stochastic Processes and Their Applications, 2004, 112(1) : 53 -78.
  • 6何树红,张茂.带干扰COX风险模型的讨论[J].云南民族大学学报（自然科学版）,2005,14(2):172-175. 被引量：5

二级参考文献3

共引文献4

同被引文献15

引证文献1

数学理论与应用
2014年 第4期

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