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一种基于Eviews的Garch模型的恒生指数研究 被引量:8

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摘要 文章选取香港恒生指数2012年1月4日至2012年12月31日的日收盘数据为研究对象,针对其收益率序列,运用Garch模型对恒生指数进行拟合和检验。分析结果表明,恒生指数收益率序列具有明显的异方差性、波动性和持续性,同时恒生综指有较高的风险溢价现象,即股市波动越大,其存在的风险也越大,收益率也越高。
作者 张咏梅
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第2期159-161,共3页 Statistics & Decision
基金 江苏省教育厅哲学社会科学课题(09SJD790053)
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